Fackey сетап


Ложный пробой уровня на Форекс. Как определить ложные пробои на рынке?

Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.

Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня, и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.

Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация

Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит открытие ордера на покупку, так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…

Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.

Лучше всего ложный пробой уровня рассматривать со стороны противоположного рыночного движения, затягивающего увлеченную сторону игроков. Смысл такого метода заключается в ожидаемом движение цен, которые четко показывают увлеченность какой-либо стороны, т.е. медведи или быки

После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.

Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены, а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на уровнях сопротивления и поддержки или даже на прорыве границы нашей консолидации.

Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.

Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а проведение торгов на чувствах и эмоциях. По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.

О видах ложных пробоев. Как их распознать?

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.

Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.

Рис.1. Ложный пробой графического уровня

Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря маркемейкерам Форекс (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).

Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

Запомните – в обязательном порядке на дневном графике) и дождаться сигнала паттерна (PriceAction) в направлении пробития.

Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации

Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.

Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction (паттерна).

Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой

Все о пробоях и инструментах их определения:

Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex

Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно выстроить уровни сопротивления и поддержки, то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».

Следует отметить, что особое внимание необходимо уделять хвостам свечей, видным на ключевых уровнях либо сразу возле них
  • Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
  • Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.

Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.

Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную коррекцию (откат), а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.

На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.

3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда

Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.

Как определить предстоящий ложный пробой?

Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи линий тренда, или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.

Определяя ложный пробой уровня на Форекс, следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние.

Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда, но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.

Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.

Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.

При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.

Как определить пробой линии тренда?

Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.

Как избежать ложного пробоя?

Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.

При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.

Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:
  • Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
  • Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.

Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:

Похожие статьи из этого раздела:

infofx.ru

Тест сетапа пинбар по Фуллеру

Сегодня у меня разгрузочный день от реальных торгов, но кое что будет сделано все равно.

Я хочу сделать тест, аналогичный предыдущему, но с другим сетапом. В качестве жертвы выбран сетап, который я называю «пинбар по Фуллеру».

Как найти на графике пинбар по Фуллеру описано по ссылке.

Будут использованы следующие условия для входа и ТФ:

  1. 2 экспоненциальные скользящие средние, они же ЕМА, период 8 и 21.
  2. Не будет линий поддержки и сопротивлений, т.к. на истории их не разметишь, не подглядывая в «будущее», так сказать. Т.е. просто чистый график и 2 ЕМА.
  3. ТФ = 15 минут.
  4. Период — с начала 2015 года. UPD: упс, история на TV по евробаксу только с 25 мая. Ну значит там и начнем.
  5. Валютная пара GBPUSD.

Условия входа следующие:

  1. Пинбар должен закрыться выше обоих зон ЕМА (идеал), либо в зоне ЕМА.
  2. Тень пинбара должна либо находиться внутри зон ЕМА, либо отскакивать от точки пересечения ЕМА.
  3. В случае, если тело пинбара находится внутри зон ЕМА, то тени пинбара должны выходить за границы зон ЕМА.
  4. Допускается небольшое отклонение от формы пинбара, вплоть до пропорции 1:1 тело:тень.
  5. Тело свечи желательно должно быть того же направления, что и ЕМА. Т.е. если ЕМА пересеклись вверх, то и свеча должна быть бычьей и наоборот.
  6. Вход на 3 свечи непосредственно после закрытия пинбара.
Пример бычьего сетапаПример медвежьего сетапа

Такие сетапы появляются не часто, но отрабатывать должны неплохо. Сегодня и проверим. По мере тестирования буду добавлять в этом посте ниже замечания.

  • UPD: Из собственных наблюдений замечаю, что свеча в медвежьем сетапе часто бывает бычьей (по цвету), но вроде бы отрабатывает. А вот в бычьем сетапе свеча крайне редко бывает медвежьей.
  • UPD2: Период с 5:00 по 15:00 по Хабаровскому времени (или с 22:00 до 8:00 Мск) — не рассматривается. Азиатская сессия для этого сетапа не работает, линии ЕМА сливаются в одну.
  • UPD3: Бычьи пинбары, у которых цена закрытия выше обоих ЕМА отрабатывают гораздо чаще других.
  • UPD4: Очень много ложных сетапов в период, когда цена на дневном ТФ находится в боковом движении.

Результаты теста

Ну что же подведем результаты обследования.

Для начала приведу дневной график выбранного диапазона с 22 мая. (выделен областью).

Дневной график

На дневке несколько трендов — нисходящий, восходящий, нисходящий и боковая фигня )

На 15 минутке было рассмотрено всего 268 сетапов, из них :

  • Бычьих сетапов: 68+ и 50-, процент положительных результатов 57,63%.
  • Медвежьих сетапов: 101+ и 49-, процент положительных результатов 67,33%.
  • Средний процент успешности проверки 62,5%.

Полностью исключил период с 5:00 до 16:00 Хаб (ранее было до 15:00). Но сделал это поздновато, не стал пересчитывать сначала.

Что было выявлено по результатам:

  1. Сетапы брались, как уже писалось, без учета линий п/с. Только как аксиома — ЕМА пересеклись, значит тренд сменился.
  2. Когда начинается сумбурный боковик на рабочем ТФ — пинбар брать не надо, он получается своего рода IB (возможно ложный fackey).
  3. Когда между ЕМА расстояние малюсенькое — сетап не работает. Ну это и логично, импульса и силы нет нифига, че ему работать то.

Подводя итоги:

  • Сетап работает, и работает очень даже неплохо. Возьмем ставку в 10$, процент выплат равный 70%, т.е. 7$ на выигрыш, -10$ на проигрыш.
  • Бычьи сетапы: 476+ и 500-, итог -24$.
  • Медвежьи сетапы: 707+ и 490-, итог +217$.
  • Суммарный итог: +193$.

То есть даже тупо по одному сетапу, используя одну пару, один ТФ 15 минут, работая ежедневно с 16:00, можно быть в плюсе, при условии соблюдения ММ.

Если же наложить на работу сетапа линии п/с, учет старшего тренда, эффективность будет гораздо выше. Да, при проверке бывали дни, когда ни одного сетапа не было за весь торговый день. Но никто и не мешает вести 2-3 пары, плюс работать по другим сетапам.

P.S. В очередной раз респект Фуллеру за его аналитику и выявление таких закономерностей.

Дополнение к анализу

Добавлю к анализу. Был взят тот же период, но ТФ — 4 часа. Все те же правила и условия.

  • Бычьих сетапов: 20, из них 15+ и 5-, процент успешности 75%.
  • Медвежьих сетапов: 27, из них 18+ и 9-, процент успешности 67%.
  • Всего сетапов: 47.
  • Общий процент успешности по сетапу: 70,8%.

Берем опять же сделку по 10 баксов и 70% выплаты. Получаем суммарно 91 бакс прибыли.

И, кстати, на дневном ТФ было всего 6 сетапов за этот период. Из них 5+ и 1-.

Количество дневных сетапов

Заметьте, насколько сильно растет процент успешных сделок с увеличением ТФ.

binguru.net

Ложный пробой – как его определить?

Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

1)    Актуальность вопроса2)    Факторы позволяющие отличить истинный прорыв от ложного3)    Техника торговли ложных пробоев4)    Техника торговли истинных пробоев.

1)    Актуальность вопроса_________________________Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные  прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

2)    Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного__________________________А) Таймфрейм.Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Ибо там мы можем наблюдать один хаос и рыночный шум. Рекомендую отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.

Б) Значимость ценового уровняОбщее правило просто – чем дольше цена формирует уровень (неважно какой – горизонтальный, наклонный, трендовой линии), тем большее значение он имеет.

В)  Ложных пробоев, чуть больше чем истинныхТо есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. По моим наблюдениям в 53-55% случаев мы будем наблюдать ложные пробои. Этот результат мы можем наблюдать при тестировании простейших торговых систем. Конечно, если мы будем создать сложные системы, то сможем значительно повысить результативность.

!!! Это самый важный фактор!!!

Г) Поведение цены после касания уровня

Как правило, если пробой ложный, то цена— не уйдет на много пунктов в сторону пробоя— развернется в течение 1-3 торговых свечей.

Д) В момент пробоя, как правило наблюдается всплеск волатильности.

3)    Техника торговли ложных пробоев__________________________

Давайте рассмотрим общий шаблон работы трейдера, торгующего ложные пробои.

1)    Ждем касание ценой важного уровня2)    В этот момент ничего не предпринимаем (не покупаем и не продаем – находимся вне рынка)3)    Идеальными вариантами для нас будетА) Мгновенный разворотБ) Цена пробивает уровень, но в течение 3-4 последующих свечей начинает консолидироваться (отползать назад).

На рисунке показана ситуация «А» (мгновенный разворот).

Цена «пощупала» нижний горизонтальный уровень и тут же резко развернулась. Не было даже никакой консолидации. Это самый сильный паттерн ложный пробой.

Ситуация «Б» показана на следующем графике

Цена, как бы пробила уровень. Но затем начала отползать от него.

4)    Техника торговли истинных пробоев._____________________________________

На самом деле это вопрос для отдельной статьи (или даже нескольких статей). Тем не менее, постараемся кратко рассмотреть данную тему.

— Ключевым моментом при торговле истинных пробоев является фильтрация рынка с целью не вляпаться в пробои ложные.— Наиболее действенные методы фильтрации рынка:

А) Вход в рынок значительно ВЫШЕ уровня сопротивления или НИЖЕ уровня поддержки.Б) Вход в рынок на втором рыночном движении.

Давайте посмотрим, как эти две техники позволили бы нам отфильтровать ложные пробои, рассмотренные выше по тексту.

Вход ниже уровня поддержки. Если бы мы разместили ордер «sell stop» на 30-50 пунктов ниже уровня поддержки, то он просто бы не сработал. Рынок отскочил не задев наш ордер.

На графике рассмотрена ситуация «Б». Мы подождали несколько свечей после пробоя и выставили ордер sell stop на локальный минимум предполагаемого прорыва. Но второго движения вниз не последовало, и мы снова избежали убытков!

Некоторые модели японских свечей (модель поглощения, внутренний бар и др.) основаны на ложных пробоях.

Система(ы) и метод пробивания уровней очень часто используются многими трейдерами. Например, их использует Линда Рашке, а также А. Герчик.

Общий выводВ момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Успехов вам и удачных торгов. Артур Быков (Агудар).blog-forex.org

blog-forex.org

Стратегия торговли ложных пробев на рынке Форекс |ForexLabor

Вспомните последний случай, когда Вы совершали сделку, и рынок тут же разворачивался в другую сторону, при том, что Вы были абсолютно уверены в правильности своего прогноза. Когда в последний раз Вы торговали пробой и вылетали по стоп лоссу? Готов поспорить, это происходило с Вами не так уж давно. И я также готов поспорить, что либо я, либо один из моих студентов в то же самое время заработал неплохие деньги там, где рынок “обманул” Вас.

Как Вы наверняка заметили, ложные пробои – довольно частое явление на рынке, они представляют собой результат так называемого “стадного инстинкта” толпы, покупающей у вершины и продающей на дне. Мы, трейдеры Price Action, находимся в очень выгодном положении, позволяющем нам использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, которому так подвержены многие новички.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Большую часть своих денег я заработал как трейдер, торгующий против ложных движений, таких как ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал торговли встречных движений и использования ложных паттернов позволяют мне и другим опытным трейдерам зарабатывать деньги там, где большинство менее опытных терпят неудачи. Эта статья расскажет Вам все о встречной торговле, ложных пробоях и о том, как использовать эффект толпы, заставляющий многих людей терять деньги, в своих интересах…

Что на самом деле представляет собой ложный пробой?

Ложный пробой можно определить как рыночный “обман” – происходит тестирование какого-либо уровня, затем цена пробивает его, но не может закрепиться и откатывается назад.  Иными словами, свеча не закрывается за пределами тестируемого уровня. Ложные пробои являются неотъемлемой частью рынка, и мы должны научиться использовать их в своих интересах.

На расположенном ниже рисунке изображен пример ложного пробоя:

Иначе ложный пробой можно представить как встречное движение, поглощающее чрезмерную перекупленность/перепроданность, когда рынок ясно показывает сильное направленное движение, побуждая многих трейдеров открывать сделки, которые они спустя некоторое время будут вынуждены поспешно закрыть под воздействием не менее сильного отката. Как правило, мы наблюдаем подобное развитие событий при резком изменении цены того или иного финансового инструмента, вблизи ключевых уровней поддержки/сопротивления или когда трендовое движение иссякает, но многие трейдеры по-прежнему стараются успеть воспользоваться им, не дождавшись коррекции.

Рекомендованные статьи по Price Action

Стадный инстинкт заставляет трейдера входить в рынок – именно эффект толпы создает ему иллюзию безопасности. На самом деле, это всего лишь обман – трейдинг, сопровождаемый чувствами и эмоциями, чаще всего становится основной причиной банкротства в нашем бизнесе. Немало трейдеров становятся жертвами иллюзии, когда рынок кажется очень сильным или наоборот, слишком слабым, когда торговля кажется легкой задачей, ведь нужно всего лишь успеть воспользоваться возникшим импульсом. Однако истина заключается в том, что рынок крайне изменчив и никогда не движется в одну сторону слишком долго.

Для того, чтобы зарабатывать деньги, мы должны использовать логику и не позволять стадному инстинкту преобладать над здравым смыслом. Именно поэтому крайне важно оставаться дисциплинированным, когда речь идет о работе с ложными пробоями.

Виды ложных пробоев.

Классический бычий и медвежий капкан у ключевых уровней поддержки/сопротивления.

Бычий или медвежий капкан обычно представляет собой паттерн, состоящий из 1-4 баров, составляющих ложный пробой у какого-либо ключевого уровня. Такой ложный пробой возникает после больших направленных движений рынка, приближающегося к сильному ключевому уровню. Большинство трейдеров в такой ситуации склонны полагать, что уровень будет пробит лишь потому, что рынок приблизился к нему очень уверенно и агрессивно, и начинают покупать или продавать лишь затем, чтобы спустя короткое время быть “обманутыми” рынком, попавшись в бычью или медвежью ловушку.

Бычья ловушка формируется после возникновения нового максимума, когда находящиеся вне игры трейдеры не могут совладать с искушением, видя, как развивается дальнейшее движение, и открывают сделки на ключевом уровне или чуть выше, полагая, что теперь у рынка есть достаточно сильный импульс, чтобы преодолеть его. Затем рынок разворачивается немного выше ключевого уровня и устремляется вниз, поскольку серьезные игроки вошли в рынок и опускают его все ниже и ниже, оставляя новичков в ловушке.

Ложный пробой консолидирующегося рынка.

Ложный пробой консолидирующегося рынка или “боковика” – явление крайне распространенное. Очень легко попасть в ловушку, думая, будто рынок вышел из рейнджа, сформировав пробой, лишь для того, чтобы затем увидеть, как он снова вернется в боковик. Самый простой и эффективный способ избежать этой ловушки – просто ждать, пока на дневном графике не будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого Вы можете приступать к поиску сигналов Price Action и совершению сделок в направлении пробоя.

Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки – один из самых сложных и одновременно моих любимых паттернов Price Action, умение работать с которым позволит Вам значительно лучше понимать динамику рынка. По существу, фейки представляет собой паттерн, возникающий при формировании внутреннего бара. Соответственно, если Вы имеет сформировавшийся внутренний бар, Вы можете начинать отслеживать появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.

На представленном ниже изображении Вы можете видеть два примера возникновения фейков, причем один ложный пробой представляет собой сформировавшийся пин бар.

Ложные пробои могут привести к изменению долгосрочной тенденции.

Используя стратегию Price Action, мы можем отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их в своих интересах, поскольку они нередко сопутствуют значительным изменениям в движении рынка или даже смене тренда.

Трейдерам следует быть очень внимательными, наблюдая за “хвостами” свечей вблизи ключевых уровней. Спросите себя, как вела себя цена в течение дневной сессии, где она закрылась? Уровень закрытия является наиболее важным дневным уровнем, и если рынок закрывается, не преодолев ключевой уровень, это может со значительной долей вероятности говорить о ложном пробое. Нередко цена тестирует ключевой уровень или пытается пробить его одним резким движением, однако дневной бар закрывается, так и не преодолев его, формируя ложный пробой. Неспособность рынка преодолеть сильный уровень поддержки или сопротивления может привести к существенной коррекции или даже смене текущего тренда. Таким образом, я считаю уровень закрытия дневной свечи одним из самых важных факторов, на который следует обратить внимание.

Вот еще один пример ложного пробоя на дневном графике EURUSD, за которым последовало долгое движение вниз:

ВЫВОД

Если мы не научимся идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке, мы будем терять свои деньги, отдавая их тем, кто умеет это делать. Если мы будем внимательны, глядя на дневные графики вблизи ключевых уровней, мы увидим, как цена сама указывает, где скрывается  обман. Ложные пробои – неотъемлемая часть трейдинга, а потому умение работать с ними является обязательным условием успешной работы на рынке FOREX.

forexlabor.info

Пробой уровня: уровни поддержки и сопротивления

В данной статье  поговорим об уровнях поддержки и сопротивления и о пробое уровня. Пробой уровня бывает двух видов: ложный пробой и истинный пробой. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум.

Графическое изображение пробой уровня

 

 

Что такое уровень (ценовой уровень):

 

Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.

 

Пробой уровня сопротивления

 

Пробой уровня поддержки

Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.

 

Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС  показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки,  эти линии можно назвать уровнями.

 

 

Информативность ключевой точки:

 

1. Излом тренда (разворот)— когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.

2. Проторговки над или от уровня.

 

3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум)— кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.

 

 

Более подробно про ключевые точки смотрите в видео А. Герчика

Истинный пробой уровня

 

Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было  дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.

Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.

Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС

Истинный пробой уровня  может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше  ниже 1050 не пошла.)  На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.

 

Торговля пробоя уровня

 

Два вида

 

    • Открытие позиции агрессивным методом.
    • Вход на коррекции

 

Открытие позиции агрессивным методом.

 

На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.

 

Вход на коррекции

 

Торговать  пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.

 

Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.

 

Полезные статьи

true-trend.ru

Пробой уровня

Когда заходить в сделку при пробоях уровней?
На рынке довольно часто возникают ситуации, когда происходит пробой уровней поддержки либо сопротивления. Так получилось, что большинство начинающих трейдеров первым делом берутся за освоение стратегии входа в позицию на пробоях уровней. Это происходит из-за того, что данная стратегия не требует каких-то дополнительных навыков и глубокого понимания происходящих в рынке процессов, но несмотря на кажущуюся простоту стратегии входа на пробой уровня многие трейдеры не могут для себя решить как лучше входить на пробоях: - Открывать сделку в момент пробоя уровня - Набирать позицию после пробоя и тестирования пробитого уровня Перед входом в позицию трейдеру необходимо выбрать один из двух вариантов входа. Выбор не может делаться на основе того, что какой-то вариант хуже, а какой-то лучше. Так как принимаемое решение совсем непростое, и ответ на вопрос "что лучше?" не может быть однозначным. При принятии торгового решения в каждом конкретном случае трейдеру необходимо учитывать множество факторов, таких как: сила уровня, тренд на старшем таймфрейме, время торговой сессии, день недели, фаза тренда, волатильность торгуемого инструмента и другие.
Что происходит при пробое уровня?
Любой трейдер прекрасно понимает, что восходящий тренд представляет собой серию из более высоких локальных максимумов и повышающихся локальных минимумов. Продажа на пробое уровня поддержки при восходящем тренде явно является плохой идеей, так как сформировавшийся бычий тренд является лучшим подтверждением присутствия сильного покупателя и вход против тренда, скорее всего не принесет ничего кроме убытков. При очередном подходе цены к уровню сопротивления (в виде локального максимума) в восходящем тренде пробой произойдет с большей вероятностью, и цена продолжит расти, так как по определению восходящий тренд это ничто иное как последовательно повышающиеся максимумы. Большинство скажет, что рост цены происходит из-за того, что этому способствует большое число покупателей, но если подумать, то это утверждение не имеет смысла, так как для осуществления сделки для каждого покупателя в рынке должен присутствовать продавец. Правильней будет сказать, что для повышения цены необходимо наличие агрессивного покупателя, который готов исполнять лимитные заявки продавцов по все более и более высоким ценам. Следовательно, в рынке должны присутствовать агрессивные покупатели, пытающиеся купить раньше, чем это сделают другие потенциальные покупатели, именно поэтому происходит скупка акций либо любого другого актива по цене предложенной продавцом, что приводит к увеличению цены. Остающиеся вне торговых позиций покупатели увидев, что цена начинает расти, сразу же спешат зайти в длинные позиции, но уже по менее выгодным и более высоким для них ценам. В роли покупателей могут выступать продавцы, которые рассчитывали на падение цены и находятся в коротких торговых позициях. Их покупки после пробоя уровня будут происходить в результате срабатывания стоп-ордеров на выход, которые чаще всего размещают за уровнями поддержки или сопротивления. Из выше сказанного следует, что импульс после пробоя уровня происходит в результате совместной деятельности покупателей рассчитывающих на рост и продавцов закрывающих убыточные позиции.
Встряска при пробое уровня
Подавляющее большинство авторов методических пособий и различных курсов по трейдингу предлагают входить в позицию на пробоях уровня поддержки или сопротивления в сторону пробоя. Но появляется резонный вопрос "Если все купят на пробое, кто будет двигать цену дальше?". Именно поэтому большинство пробоев заканчивается возвратом под уровень или разворотом ценового движения в противоположном направлении. Это происходит из-за того, что большинство покупателей проявили свою агрессию в момент пробоя и дальше покупать просто некому, из-за чего трейдеры, вошедшие на пробое, оказываются в состоянии неопределенности, паникуют и закрывают сделки, чему способствует откат цены к только что пробитому ценовому уровню, который из сопротивления превратился в уровень поддержки. Процесс тестирования только что пробитого уровня называется "встряска", которая очень широко распространена в торговой практике и направлена на встряхивание слабых держателей из торгового инструмента. При наличии в акции или любом другом торговом инструменте сильного тренда "встряска" является обычным явлением, которое дает возможность опытным трейдерам набрать позицию при тесте пробитого уровня.
Вход на пробое уровня или на тесте?
В предыдущем примере видно, что вход в позицию после тестирования пробитого уровня имеет множество положительных сторон:
  • трейдеры вышедшие из позиций на "встряске" будут снова заходить, что усилит тренд
  • будет получено подтверждение восходящего тренда
  • небольшой риск на сделку (лучшее размещение стопа под пробитым уровнем)
Следовательно, при таком входе в позицию вероятность получения прибыль от сделки будет высокой при относительно маленьком риске, но нужно понимать, что часть сделок будет упущена, так как цена далеко не всегда возвращается после пробоя тестировать уровень. Поэтому хорошие торговые возможности будут пропущены из-за излишней осторожности. В конечном счете, выбор способа входа при прибое зависит только от самого трейдера, его отношения к риску и стиля торговли.

utmagazine.ru

Как создать свой первый торговый план (ТП)

Всем привет.

Сегодня в Skype задали один вопрос, который часто обсуждался, но который никто подробно еще не описывал. Вопрос простой — как новичку создать свой торговый план, не имея ни малейшего понятия, нафига он вообще нужен. Ну раз аксакалы пишут, значит и нам надо, правда же? Ну давайте попробуем с нуля.

Примем за аксиому, что я пишу о себе, как о новичке на 1-2-3 этапе становления трейдера и буду писать про себя.

Немного отступления. Торговый план по своей сути — это попытки упорядочить мозги в правильном направлении после всей той каши в голове, что появляется после статей и видео, книг Reuters, Беггса, Фуллера, Биржевых магов и еще тонны всего… Тренды, индикаторы, линии п/с, сетапы Price Action — да «йа бох» уже, пора бабло заколачивать. А чет не получается, одни минусы прут. Но вернемся к торговому плану.

Итак, согласно всем умным дядькам, торговый план должен включать в себя несколько вещей, а именно:

  1.  Психологические умные мысли, которые будут меня мотивировать;
  2. Красивые картинки с тем, что такое тренд, флет, боковик ну или еще чего;
  3. Моменты, когда я вхожу в сделку или т.н. сетапы;
  4. Мани менеджмент, куда ж без него. Или проще, сколько я могу потерять в день/неделю/месяц и при этом радоваться жизни;
  5. Ну и еще какие-нибудь картинки с сетапами, чтобы лучше запоминать.

Ну вот, план написания плана есть. И чего? Чего мне с этим делать то?

1. Умные мысли

Ну тут все просто — я как новичек, беру торговые планы с интернета и вписываю себе что такое: «Смотри новости; не торгуй за час до новостей; торгуй только с N до M часов, чтобы не попасть в низкую волатильность» и тому подобное. Готово.

2. Картинки с трендом и флетом

Вот тут уже посложнее. С одной стороны, мне надо понять, на каком ТФ я люблю торговать. О, мне нравятся 5 минутки, и недолго и не такой шум, как говорят старики, на минутке. Отлично.Открываем 5 минутку (для примера EURUSD), смотрим.

EURUSD, 5 мин

Нифига себе, так вот он, тренд! Бычий конечно, тут все понятно.

EURUSD, 5 мин, медвежий тренд

Ну тут медвежий, чего уж там думать то.Нарисовали, вставили, все понятно. Вверх это вверх, вниз это вниз, ребенок же поймет.

3. Моменты, когда я вхожу в сделку или т.н. сетапы.

Все эти тренды хороши только на истории. А в реале надо понять, тренд начался или нет? Идет флет или нет? Че блин делать то? Когда брать сетапы? И какие сетапы мне нужны вообще?

И вот тут я понимаю, что надо как бы посмотреть на старшие ТФ. И для определения реального тренда на 5 минутке надо обязательно определить тренд на часовом ТФ, а еще лучше на 4-часовом. Почему? Да потому, что моя экспирация в 20-30 минут на 5 минутке — это аж полсвечи на часовом. И куда она стрельнет, надо понимать заранее.

Прусь на часовой, смотрю текущую ситуацию, оцениваю:

EURUSD 1 час

Ну и что? Ну тоже часовой восходящий. Посмотрю на 4 часовом:

EURUSD 4 часа

Вроде тоже все пучком. Ну надо же как то определить, будет цена еще расти или пора ей отдыхать?И я вспоминаю и вытаскиваю из мозгов учебу про линии поддержки/сопротивления и линии тренда. Чертим.

EURUSD линии п/с

Ого, как пришлось график сузить на 4 часовке, чтобы увидеть, где цена отталкивалась. Отмечаем 4 часовые границы. И ползем на часовой график, мы же должны границы разметить, чтобы начать сетапы искать.

EURUSD 1 час пс

Ну красиво вроде, туда сюда бегает в обозначенных пределах. Поперли на 5 минутку, разбирать и искать золотоносные сетапы.

EURUSD

Теперь надо из моей тупой башки вычленить, а чего я вообще торгую то? Какие сетапы мне нравятся? Отскоки по тренду, отбой от п/с, пинбары по Фуллеру, IB, PPR, Fackey, всякие падающие звезды, молоты, повешенные, марибозу, бычьи и медвежьи поглощения, боковики. Да удавиться можно, сколько всего. И какой выбрать?

Ну допустим (для всех индивидуально), что я решил на этом первом этапе первого дневника торговать пинбары по Фуллеру. Ищем их на текущем графике:

EURUSD пинбары

То же самое справедливо для всех сетапов. Надо обязательно вычленять их на истории и смотреть их отработку. И пихать в дневник. Для второго примера возьмем сетап поглощения:

Поглощение

Опять же куча входов на том же графике. Про фильтрацию речь сейчас не идет, только про отображение в первом ТП. При желании можно сразу отобрать только отработавшие сетапы, это и будет первым анализом на истории.

Отметили, занесли в дневник. Пункт пройден.

4. Мани менеджмент

Это самая главная часть, но и самая игнорируемая мною, как новичком. Ну тут я просто должен написать что-то типа «Ставка всегда фиксированная, 2 минуса в день — закрыл нафиг брокера и т.п.». Написали, забыли. А зря. В итоге именно этот пункт будет чаще всего корректироваться и принесет больше всего головной боли. Но пока мы этого не знаем, поэтому делаем шаблонно.

5. Картинки с сетапами

Тут проще всего. Понатыкали умных картинок с Фуллера, Беггса, еще кого, и типа всё.

Подведем итоги

Ну что, первый торговый план создан, я реальный перец, могу похвастаться. Еще бы выполнять его и вообще супер было бы. Только по статистике 90% — клали они на свой же план через неделю. Ибо торговля — это нечто такое необычное (теперь я уже пишу со своей колокольни) — здесь столько эмоций и переживаний, что ни в какой сфере и не снилось. Но именно торговый план поначалу помогает начать приводить мозги в порядок. Потом скрины поменяются на более точные, куча ненужного уберется. Но это со временем.

И напоследок

Все пишут — «А сколько мне надо времени, чтобы, мать его, начать зарабатывать?»…

А я задам другой вопрос: А ты когда приходишь на новую работу, тем более первую в жизни или после ВУЗа, ты сколько времени тратишь, чтобы полностью вникнуть в новую тебе сферу? Чтобы познать все нюансы и при этом еще умудриться не вылететь с работы? А я тебе отвечу — год как минимум. Только спустя год ты начинаешь понимать, что у тебя в голове все схемы процессов, все задачи, все мелочи, нюансы. Ты знаешь все повадки сотрудников рядом (трейдеров), знаешь своих начальников (инсайдеры и прочие большие дяди). Ты знаешь, когда начальник зол и добр (новости, нонфарм).

На этом всё. Описание создания первого в жизни трейдерского торгового плана окончено.

binguru.net


Смотрите также